Intervalle de confiance \((u(X),v(X))\) de \(g(\theta)\) de
niveau de confiance au moins \(1-\alpha\)
Couple de de
Variable aléatoires réelles qui vérifient (si \(X\) suit un
Modèle canonique) : $$\forall\theta\in\Theta,\quad{\Bbb P}_\theta\Big(u(X)\leqslant g(\theta)\leqslant v(X)\Big)\geqslant1-\alpha$$
- si l'inégalité devient une égalité, alors on dit que l'intervalle de confiance est exactement de niveau \(1-\alpha\)
- \(\alpha\) est appelé le risque
